最も賢い億万長者

最も賢い億万長者、数学者シモンズはいかにしてマーケットを解読したのか?
機械学習とビッグデータを活用して、勝つ確率を100％に近づけるために、あらゆる指標と
定量データとの数学的関係性を常に追求して、トレーディングシステムに反映させることに成功した。

最も賢い億万長者〈下〉 数学者シモンズはいかにしてマーケットを解読したか

• 出版社/メーカー: ダイヤモンド社
• 発売日: 2020/09/30
• メディア: 単行本（ソフトカバー）

数学者シモンズは、マーケットを解読した方法のポイントは、以下の通りである。

多くのデータと、より高度なマーケット解析モデルを構築し、株式市場での自動取引を行った。失敗を繰り返しながらもアルゴリズムの更新を継続的に行い、最終的には、リーマンショックの際も、８２％の利益を出し、これまで１兆円を運用して手数料控除ごのリターンは、４５％と、バフェットの２０％を倍以上の成果を記録した。

トレーディングシグナルの見つ方は、３つのステップを確立していた。
第一に、過去の価格データの中に異常なパターンを見つけること、
第二ステップは、そのアノマリーが統計的に有意で、時間経過に関わらず一貫して
ランダムでないかを確認すること、第3ステップは、特定の価格の挙動を合理的な方法で説明できるかどうかを見極めること。



例えば、価格や取引規模などの市場データの間の関係性についてであり、価格が突然大きく変動した場合（取引規模 / 三日前の価格変動）その対象商品の約６０％が、少なくともある程度はもとの価格に戻るという、相場の揺り戻しパターンである。

さらに、システムを向上させるために、天文学や統計、物理学など様々な分野の専門家を活用しながら
継続的にトレーディングシステムの性能を高めていった。


トレーディングシステムは、債権やコモディティや通貨の取引を行い、シグナルや回帰予測シグナルに基づいて有益を上げた。様々な金融指標、ソーシャルメディアへの投稿、ネット上を流れるデータ量の指標など、定量化して検証できるあらゆるものを分析評価し、それらの間に確実な数学的関係性から、様々な商品への投資を行った。

機械学習の最大活用により、過去のデータから学び、現状を解析し、将来の予測を行う。

ビッグデータで定量的投資法を飛躍的に進化させた結果、投資において膨大な利益を獲得した。

タグ：機械学習 ビッグデータ 定量分析